Наталья Борзилова родилась 19 августа 1978 года в городе Обнинск, Калужская область. Окончила детскую музыкальную школу № 1 Обнинска по классу гитары. При этой же школе в конце 1980 годов преподаватель гитары Алексей Гвоздев создал детскую кантри- и блюграсс-группу «Веселый дилижанс», во втором составе которой Наташа Борзилова стала солисткой.
В 1993 году Алексей Гвоздев подписал прямой контракт на выступления в США с американским продюсером Стеном Корнелиусом, после чего группа стала постоянно выступать в США.
В 1995 году был подписан новый контракт с американским арт-дилером Рэем Джонсоном, и выступления в США продолжились.
В 1998 году после подписания контракта с Sony Music Entertainment и успешных трехмесячных гастролей в США участники группы расстались со своим руководителем Алексеем Гвоздевым, переехали в США, взяли новое название Siberian Heatwave и начали карьеру американской кантри-группы. Пиком успеха группы была номинация в 2003 году на премию «Грэмми».
В 2005 году из группы ушел ее фактический лидер Илья Тошинский, ставший студийным музыкантом, после чего, просуществовав еще год.
В 2006 году группа распалась. Все участники группы остались в США и продолжили музыкальную карьеру.
В 2005 году во время записи второго альбома группы Bering Strait в Нэшвилле Наташа Борзилова познакомилась в студии звукозаписи со звукоинженером Колдвеллом, ставшим ее мужем. В 2006 году у нее родилась дочь, в 2011 - сын.
После распада группы и рождения дочери Наташа Борзилова начала сольную карьеру, записав два альбома в 2008 и 2010 году. В апреле-мае 2012 года ею заявлен выход третьего альбома. В перерывах между концертами, студийными записями и воспитанием детей преподает йогу.
Живет в Нэшвилле. В Обнинске бывает примерно раз в год, возвращаться в Россию не планирует. Вся публичная деятельность Наташи Борзиловой ведется исключительно на английском языке.