Наталья Благих родилась 16 февраля 1972 года в городе Челябинск. Часть детства провела в Туркмении, где ее мать работала на газовой станции. Позже семья вернулась в город Челябинск, там Наталья и окончила школу.

В 1997 году получила высшее образование, окончив Российский институт театрального искусства - ГИТИС, курс П.Н. Фоменко. Получив образование, приняла участие в Третьем театральном фестивале имени А.П. Чехова, исполнив роль Змеюкиной в спектакле «Свадьба». Затем работала в театре «Мастерская Петра Фоменко», где была задействована в спектаклях: «Холодно и горячо, или Идея Господина Дома» в роли Фели, «Дачники» - Варвара Михайловна Басова, «Гарпагониада» и других. 

В 1998 году приглашена в труппу театра «Et Cetera». Здесь, с участием Натальи, поставили такие спектакли, как «Старый друг лучше новых двух» - роль Пульхерии Андреевны; «Навсегда - навсегда» в роли 237 девушки папы С. Крюксона. 

Дебютировала в кино в 2002 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Третейский судья, Дело №23». Позднее сыграла в кинофильмах «Фото» и «Интуиция», телесериалах «Татьянин день» и «Телохранитель-3».

Наталья Александровна удостоена Почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Является Лауреатом премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль - оперетта или мюзикл» за роль Уллы в мюзикле «Продюсеры».