Анна Екатерининская родилась 4 мая 1975 года в городе Санкт-Петербург. В 1992 году поступила в СПГАТИ на курс И.Б.Малочевской. В годы обучения в Академии играла на сценах Санкт-Петербургских театров: Учебный театр, БДТ, Молодёжный театр, Балтийский дом.
С 1995 года принимает участие в спектаклях Государственного драматического театра «На Литейном». После окончания обучения в Академии, в 1996 году, получила приглашение в труппу театра. На сегодняшний день является одной из ведущий артисток труппы.
Кинодебют актрисы состоялся в 1988 году в художественном фильме «Это было у моря», после чего юная актриса была приглашена в киношколу «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Фильмография актрисы насчитывает более 20 кинокартин и сериалов. Работала с такими режиссерами как: В.Бортко, В.Мельников, А.Сокуров, С.Овчаров, В.Татарский, А.Герман-младший и многими другими
В 2004 году Анна с отличием окончив театроведческий факультет СПГАТИ по специальности «менеджмент исполнительских искусств». С 2005 года преподает в ВУЗах экономику и анализ планово-финансовой деятельности.